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人民币衍生品:资金宽松致境内美元掉期曲线下行,期权波动率走升趋势不改:顶盛体育软件下载

作者:顶盛体育app下载    来源:顶盛体育app下载    发布时间:2021-06-06 01:21    浏览量:
本文摘要:Reuters. 人民币衍生品:资金宽松致境内美元掉期曲线下行,期权波动率走升趋势不改路透北京1月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周四下行,期权波动率 CNYVOL=CNC 较上周略走升。交易员称,由於近期资金面宽松,掉期曲线持续下行。近日央行维稳市场致短端期权波动率回调,长端则仍维持高位,整体走升趋势不改。他们并表示,春节期间资金面偏紧是多年的传统,但目前市场资金面很松,和市场的降准预期有些矛盾。

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© Reuters. 人民币衍生品:资金宽松致境内美元掉期曲线下行,期权波动率走升趋势不改路透北京1月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周四下行,期权波动率 CNYVOL=CNC 较上周略走升。交易员称,由於近期资金面宽松,掉期曲线持续下行。近日央行维稳市场致短端期权波动率回调,长端则仍维持高位,整体走升趋势不改。他们并表示,春节期间资金面偏紧是多年的传统,但目前市场资金面很松,和市场的降准预期有些矛盾。

不过往年惯例和今年外储减少的速度显示降准仍有可能,掉期仍可能下行。"超短期限资金面非常宽松,3个月以下掉期点非常低,长端有外资买盘。未来走势看短期资金面情况,接下来遇到比较大的问题是跨年期限的资金。

估计1年期掉将维持点位在1,100-1,200。"一外资行交易员表示。"期权的长期趋势是波动率走升的方向,因为波动会加大。

"一股份行交易员称。北京时间15:20,美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报25.5个点子,一个月期 CNY1M=CFXS 报133个点子,一年期 CNY1Y=CFXS 报1,160点子,较上周五分别下降3.77%、13.64%和3.33%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 CNY1YO=CNC 双边报价为5.450/6.050,较上周五略升;6个月期的平价期权 CNY6MO=CNC 报价为5.350/5.950,较上周五略下行。中国央行公开市场周四逆回购再次放量,银行间资金市场流动性得到支撑,不过因机构对以隔夜为主的需求持续不减,主要回购利率变化不大。人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周四早盘走贬,无视中间价调升的引导。离岸CNH CNH=D3 则一度跌逾400点,结束两地点差倒挂。

交易员称,客盘购汇压低人民币汇价,但贬值幅度在央行容忍范围内,市场暂未见明显干预。(完)(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)。


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